استراتژی فایو استار

استراتژی پنج ستاره برای بورس ایران بر پایه اندیکاتورها و استوکاستیک ، مووینگ حداقل مربعات(LSMA) و اندیکاتور نرخ تغییر(ROC)

این فیلتری برای بورس ایران است که ترکیبی از سه اندیکاتور LSMA، Stochastic Oscillator و ROC را برای تحلیل روند و سیگنال‌دهی به کار می‌گیرد. در ادامه جزئیات عملکرد و قابلیت‌های این فیلتر شرح داده می‌شود:

عملکرد فیلتر:

1. اندیکاتور LSMA (Least Squares Moving Average):

• LSMA یک میانگین متحرک بر مبنای حداقل مربعات است که روند قیمت را صاف کرده و جهت حرکت آینده را پیش‌بینی می‌کند.
• محاسبات:
  • با استفاده از متغیرهای X (زمان)، Y (قیمت پایانی)، و جمع مقادیر مختلف مانند ΣX، ΣY، ΣXY، و ΣX²، مقدار LSMA به‌صورت دوره‌ای (17 روزه) محاسبه می‌شود.
• سیگنال LSMA: اگر قیمت فعلی بالاتر از LSMA باشد، روند صعودی تأیید می‌شود.

2. اندیکاتور Stochastic Oscillator:

• این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت پایانی سهم با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص (14 روزه) کار می‌کند.
• خطوط اصلی:
  • %K: نشان‌دهنده موقعیت قیمت در محدوده نوسان است.
  • %D: میانگین متحرک خط K.
• سیگنال Stochastic:
  • عبور خط %K از زیر به بالای خط %D نشان‌دهنده سیگنال خرید است.
  • اگر هر دو خط زیر 20 باشند، سهم در ناحیه اشباع فروش قرار دارد.

3. اندیکاتور ROC (Rate of Change):

• ROC نرخ تغییرات قیمت را در یک دوره 9 روزه محاسبه می‌کند.
• سیگنال ROC: مقدار مثبت ROC نشان‌دهنده رشد قیمت و مقدار منفی نشان‌دهنده کاهش است.

قابلیت‌ها:

1. خروجی فیلتر:

• جدول خروجی: شامل ستون‌های زیر است:
  • قیمت پایانی (Close): مقدار فعلی قیمت سهم.
  • LSMA: مقدار میانگین متحرک حداقل مربعات.
  • %K: مقدار لحظه‌ای خط K.
  • %D: مقدار لحظه‌ای خط D.
  • ROC: مقدار نرخ تغییرات قیمت.
  • امتیاز (Score): نمایش وضعیت‌های مختلف با استفاده از ستاره‌ها:
    • ⭐ قیمت بالاتر از LSMA.
    • ⭐ عبور %K از %D.
    • ⭐ مقدار ROC مثبت.
    • ⭐ روند صعودی LSMA.
    • ⭐ مقادیر %K و %D کمتر از 20.

2. شرایط انتخاب سهام:

• قیمت پایانی بالاتر از LSMA باشد.
• خط K از زیر به بالای خط D عبور کند.
• ROC مقدار مثبتی داشته باشد.
• LSMA به صورت مداوم در حال افزایش باشد.

3. سیگنال‌دهی:

• سیگنال خرید: تمام شرایط فوق برقرار باشد.
• اولویت‌دهی سهام: سهام با امتیاز بالاتر (تعداد ستاره‌های بیشتر) اولویت دارند.

4. نمایش گرافیکی:

• از ایموجی‌ها و رنگ‌ها برای برجسته‌سازی وضعیت‌ها (مثل امتیازات یا مقدار منفی ROC با رنگ قرمز) استفاده می‌شود.

کاربرد:

این فیلتر برای شناسایی سهام‌هایی طراحی شده است که در آغاز روند صعودی قرار دارند. ترکیب سه اندیکاتور به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا بر اساس داده‌های قیمتی و حجم، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.