فیلتر بک تست استراتژی

√  مناسب اسکالپ تریدرها ( کسانیکه یک ترید رو از چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می دارند )

√  مناسب تریدرهای روزانه ( کسانیکه یک ترید رو برای یک روز کامل نگه می دارند )

√  مناسب سوئینگ تریدرها ( کسانیکه یک ترید رو از چند روز تا چند هفته باز نگه می دارند )

√  مناسب پوزیشن تریدرها ( کسانیکه یک ترید رو برای هفته ها ، ماه ها و حتی سال نگه می دارند )

√  مناسب فیلترنویسی و تمامی علاقمندان به یادگیری زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت ( کسانیکه می خواهند خودشان کدنویسی و فیلترنویسی اختصاصی کنند )

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

بیاین از معجزات بک تست براتون بگم

می دونید بک تست یه استراتزی معاملاتی چیه؟

ببینید شما برای فعالیت تو بازار بورس باید استراتژی معاملاتی داشته باشید.

خوب حالا این استراتژی معاملاتی چیه؟

استراتژی معاملاتی رو ساده بگم میشه قوانینیه که:  1. نقطه ورود  2. نقطه خروج  3. حجم خرید و فروش   رو بهتون بگه. خوب بعد داشتن این استراتژی شما باید اون رو روی سهام تست کنید.

تست هم به 2 روش انجام میشه:

1. تست در گذشته سهم ( بک تست )    2. تست در آینده سهم ( معامله بصورت آزمایشی )

برای دوره رشد بازار فقط استراتژی شماست که کمک میکنه از بازار پول درآورید و بک تست هم بهتون نشون میده استراتژیتون سوراخ سومبه هاش کجاست.

بک تست گیری هم از نون شب برای یه بورسی واجب تره

در بازار ما استراتژی های مختلفی برای پول درآوردن وجود داره و سودآورترین استراتژی دی تریدینگه یعنی انجام معاملات بصورت روزانه. یه روش پول درآوردن از بازار اینه که شما سیستم معاملاتی داشته باشید، بک تست شو گرفته باشی بعد بیایید با پولت بعلاوه اعتبار کارگزاری ترید کنی، اینطوری سودهات دوبل حتی بسته به اعتبار سوبل میشه. معامله گر بدون سیستم معاملاتی، مثل راننده ی بدون ماشینه و معامله گر بدون ژورنال هم مثل بوکسر بدون تمرینه.

نکات مهم بک تست استراتزی:

1. با سودهای کم، بازدهی خوبی رو در مجموع میشه کسب کرد فقط کافیه شما بر اساس یه پلن مشخص ترید کنید.
2. در اوج ریزش بازار هم میشه سود کسب کرد.
3. ضرر جزیی از بازیه و کافیه شما تعداد سودهاتون بیشتر از ضررهاتون باشه.
4. سیستم خودتون رو ایجاد کنید و بی خیال باقی بازار بشید.

موفقیت در معامله گری فقط و فقط از مسیر داشتن سیستم معاملاتی می گذره

داستان استراتژی معاملاتی و بک تست گیری از اون، تنها راهیه که می تونه به شما بگه در بازار چکار کنید. بک تست علاوه بر اینکه ضعف ها و نقاط مثبت استراتژی ما را نشون میده، خیلی چیزها رو می تونه به ما یاد بده، بعنوان مثال ما همه مون تصور می کنیم وقتی سهمی رو می خریم باید حداقل 30 درصد کاسب شیم بعد بفروشیم. این درصورتیکه در دی تردینگ سودهای کم می تونن معجزه کنن و دست کم نگیریدشون. با بک تست گرفتن و بهینه کردن استراتژی، ضررها رو میشه کاهش داد.

نکته دیگه اینکه اگه هر سهمی با هر ویژگی ای که به ما معرفی کردن رو باید قبل از خرید با استراتژی خودمون بررسی و چک کنیم. اگه سهم با استراتژی مون اوکی بود خرید می زنیم و اگر نبود سهم رو با هر ویژگی که داشت می ندازیم دور. اینم تنها با بک تست گیری امکان پذیره. بنابراین احتمال اینکه بازار هم بابت ذهنیت و رفتار درست ( بک تست گیری ) یه پاداش منطقی و درست بهمون بده میره بالا.

لپ کلام! بنابراین با استراتژی داشتن و بک تست گیری از اون هم از استرس و گیجی درمیاییم و هم می دونیم که چی رو بخریم و کی بخریم و کی بفروشیمش.

در بازاری که لبریز از رایگان طلبانی است که آمده اند یک شبه موفقیت را پارو کنند اندکی ابزار تخصصی داشته باشی پادشاهی

حالا اگر من بخواهم به شما یک توصیه داشته باشم اونم اینه که از تهیه این فیلتر بهیچوجه غافل نشوید. این فیلتر مهم ترین و با اهمیت ترین ابزار بازار بورس ایرانه بدون شک. اهمیت و لزوم بک تست گرفتن هر استراتژی بر تریدرهای حرفه ای هم پوشیده نیست.

اغلب سوالات افراد از ما اینه که بازدهی استراتژی های ما و یا خودشان رو چگونه می توانند محاسبه کنند!!!

پاسخ شما در همین فیلتر بک تست از استراتژی نهفته است.

به کمک این فیلتر و البته داشتن حداقل و یه مختصر آشنایی و دانش برنامه نویسی برای سایت بورس ایران، قبل از ورود به معاملات با استراتژی شخصی خودتون می تونید میزان موفقیت و یا شکست اون استراتژی رو روی نمادهای مورد نظر خودتون بررسی کنید و ببینید در گذشته چه نتایجی را برای شما در بر می داشته و اینکه اگر در بازه های زمانی مختلف با هر میزان پولی که می خواستید ترید می کردید چند درصد در سود و یا زیان می بودید.

سه چیز پایدار نماند :
مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست

🔘 برخی از قابلیت های پیشرفته فیلتر بک تست از استراتژی:

🔰 اضافه شدن بک‌تست با EMA کراس 20 و 50 (ضرایب قابل تغییر) و قابلیت سوئیچ بین EMA و MACD و همچنین قابلیت سوئیچ بین اجزای EMA و MACD. به عنوان مثال: سیگنال خرید فقط با کراس MACD و سیگنال فروش فقط با کراس EMA.
🔰 محاسبه‌ی کارمزد خرید و فروش در تمامی معاملات (اعداد کارمزد قابل تغییر).
🔰 اضافه شدن امکان بک‌تست روی نمادهای دلخواه.
🔰 اضافه شدن استایل درون‌خطی برای نمایش بهتر گزارشات بک‌تست.
🔰 بازنویسی استایل کد برای درک بهتر ساختار و فهم آسان‌تر برای افراد مبتدی، تا بتونن کدها و شروط خودشون رو به بدنه‌ی کد اضافه کنن.
🔰 و چند تغییر کوچک دیگه و رفع ایرادات جزئی و چند باگ.

🔰 با امکان توسعه و شخصی سازی بیشتر

در دنیای تجارت دید آینه عقب از شیشه جلو شفاف تر است. “وارن بافت”

– در این فیلتر که در محیط سایت بورس هم اجرا می شود، بک‌تست استراتژی (با اسیلاتور MACD یا EMA کراس) می‌تونید بجای MACD هر اسیلاتور و اندیکاتور و ابزار دیگه‌ای رو جایگزین کنید.

– می‌تونید مقدار دقیق کارمزد خرید و فروش در هر معامله رو هم به کد اضافه کنید تا محاسبه کنه و خیلی ریزه کاری‌های دیگه…

– حتی اینکه مثلا از 300 روز کاری قبل خود الگوریتم تشخیص بده در چه روزی تمام اجزای MACD کامل شکل گرفتن و حالا میتونن سیگنال صادر کنن و غیره…

– با قابلیت اصلاح تاریخچه و تعدیل دیتا و انتقال دیتای ۳۰۰ روزه‌ی سایت تابلوخوانی به ماتریس [ih] دیدبان tsetmc

به علت دانلود و انتقال دیتای سایت تابلوخوانی به tsetmc ، به نسبت سرعت اینترنت مورد استفاده باید چند ثانیه برای اجرای کامل کد منتظر بمانید.

برای اجرای کد در محیط سایت تابلوخوانی باید قسمت:
//- – – – – –
انتقال دیتای تابلوخوانی به tsetmc
//- – – – – –
رو از ابتدای کد بصورت کامل حذف کنید.

برای نمایش کامل گزارش در (cfield2) باید تنظیمات ارتفاع در قالب شخصی رو افزایش بدید.

محل اجرای کد: دیدبان tsetmc
شروط تنظیمی پیش فرض:
✔️ مقدار سرمایه‌ی اولیه 100,000,000 ریال (قابل تغییر)
✔️ در طول 200 روز کاری (قابل تغییر تا 300 روز کاری) و حتی بیشتر و نامحدود تا اولین روز تاریخچه باز شدن نماد
✔️ با سیگنال خرید و فروش‌های اسیلاتور MACD شروع به معامله کن.

نمونه خروجی مثال بالا برای دو نماد فولاد و شتران

برای نمادهایی که در اون‌ها نهایتا تا 5 معامله در بک‌تست انجام شده، همین تنظیمات استاندارد و کافیه.

اما برای نمادهایی که در اون‌ها بیشتر از 5 معامله در بک‌تست انجام شده، اگه دوست دارید تمام گزارش رو در (cfield2) بصورت کامل مشاهده کنید، باید ارتفاع سطرها رو از 150 تا حدودا 300 یا حتی بیشتر افزایش بدید.

این کد مربوط به استراتژی معاملاتی و بک‌تست برای بورس ایران است که هدف آن ارزیابی عملکرد و تحلیل سودآوری استراتژی‌های مختلف در بازه‌های زمانی مشخص است. قابلیت‌ها و عملکرد این کد به شرح زیر است:

ویژگی‌های کلیدی:

1. تنظیمات پایه:

• سرمایه اولیه: مقدار InitialCapital برابر با 100,000,000 تومان تنظیم شده است.
• پارامترهای کارمزد:
  • کارمزد خرید: 0.3712% (BuyFee)
  • کارمزد فروش: 0.88% (SellFee)
• انتخاب نمادهای بورسی:
  • نمادهای دلخواه قابل تنظیم هستند (مثل شتران، فولاد، فملی، خودرو).

2. جمع‌آوری داده‌های تاریخی:

• داده‌ها از منابع آنلاین (API‌های تابلوخوانی) استخراج می‌شوند و شامل اطلاعات مربوط به قیمت‌ها، حجم معاملات، و تعداد خریداران و فروشندگان است.
• اطلاعات ذخیره‌شده به‌صورت ساختاریافته برای تحلیل‌های بعدی آماده می‌شوند.

3. تحلیل داده‌ها:

• تعدیل داده‌ها: کد قیمت‌ها و داده‌ها را برای نرمال‌سازی و انطباق با تغییرات تعدیل می‌کند.
• محاسبه اندیکاتورها:
  • EMA (میانگین متحرک نمایی): برای بازه‌های 20 و 50 روزه محاسبه می‌شود.
  • MACD: برای شناسایی نقاط خرید و فروش استفاده می‌شود.

4. اجرای استراتژی معاملاتی:

• سیگنال خرید و فروش:
  • بر اساس تقاطع خطوط MACD و EMA، سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌شود.
  • شرایط تعریف‌شده برای خرید: زمانی که EMA کوتاه‌مدت از EMA بلندمدت عبور کند.
  • شرایط فروش: زمانی که EMA کوتاه‌مدت پایین‌تر از EMA بلندمدت رود.
• معاملات:
  • پس از شناسایی سیگنال، سرمایه با توجه به کارمزدها و شرایط وارد یا خارج می‌شود.
  • سود/زیان معاملات محاسبه و ذخیره می‌شود.

5. گزارش‌گیری:

• تعداد معاملات: تعداد کل معاملات انجام‌شده در دوره گزارش داده می‌شود.
• سود/زیان کل: درصد و مقدار سود/زیان سرمایه نمایش داده می‌شود.
• جزئیات معاملات: شامل تاریخ خرید و فروش، قیمت‌ها، سود/زیان درصدی و ریالی، و سرمایه نهایی است.

مزایا:

• انعطاف‌پذیری بالا: امکان تنظیم پارامترها برای شخصی‌سازی استراتژی.
• گزارش جامع: گزارشات بصری و جدولی برای تحلیل دقیق عملکرد.
• تست استراتژی‌ها: بررسی سودآوری قبل از اجرای واقعی.

نمونه گزارش:

• تعداد معاملات: 5
• سود/زیان کل: 15.34%
• سرمایه نهایی: 115,340,000 تومان

کاربرد:

• تحلیل عملکرد استراتژی‌های مختلف در بورس.
• شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی پیش از سرمایه‌گذاری واقعی.
• تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها و سیگنال‌های معتبر.

از بسیاری جهات بازار سهام همانند آب و هواست و اگر شما شرایط فعلی آب و هوا را دوست نداشته باشید، مجبور هستید مدتی صبر کنید.

بنابراین شما می توانید با کمک این فیلتر از استراتژی های کاملا شخصی خودتان قبل از استفاده بک تست بگیرید و نتایج هر یک را ملاحظه بفرمایید و در صورت تمایل سپس مورد استفاده قرار بدهید.

بعنوان مثال با استفاده از این استراتژی بک تست دیگری بگیرید:

سیگنال خرید تنها در صورتی صادر شود که نمودار سوپرترند با تنظیمات 11 و 2 از روند نزولی به صعودی تغییر کند. به همین ترتیب، سیگنال فروش نیز فقط زمانی صادر شود که سوپرترند با همان تنظیمات از روند صعودی به نزولی تغییر کند. این شرایط را در یک بازه 250 روزه بررسی کنید. ( کد بک تست این استراتژی نیز در فایل تهیه شده برای درک بهتر شما قرار داده شده است )

این کد تمرینی برای مثال بالا یک بک‌تست برای استراتژی سوپرترند (SuperTrend) در بورس ایران است. هدف آن تحلیل و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی برای بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری است. جزئیات عملکرد و قابلیت‌های آن در ادامه توضیح داده شده است.

ویژگی‌ها و عملکرد کد تمرینی مثال بالا:

1. تنظیمات پایه

• سرمایه اولیه: سرمایه اولیه 100,000,000 تومان تنظیم شده است.
• پارامترهای کارمزد:
  • خرید: 0.3712% (BuyFee)
  • فروش: 0.88% (SellFee)
• نمادهای منتخب: قابلیت تنظیم چهار نماد دلخواه برای تحلیل (مثل: ثشرق، فولاد، فملی، خودرو).
• بازه زمانی بک‌تست: تا حداکثر 300 روز (BackTestDays).

2. جمع‌آوری داده‌ها

• داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات، و سایر اطلاعات از API تابلوخوانی استخراج می‌شوند.
• داده‌ها به‌شکل ساختاریافته ذخیره می‌شوند تا در تحلیل‌ها استفاده شوند.

3. محاسبات کلیدی

• سوپرترند (SuperTrend):
  • با استفاده از محاسبات ATR (میانگین محدوده واقعی) و قیمت‌های بالا/پایین، باندهای بالا و پایین سوپرترند محاسبه می‌شوند.
  • این اندیکاتور برای شناسایی روندها و ارائه سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.
• سیگنال خرید و فروش:
  • خرید: زمانی که قیمت بسته شدن از باند پایین سوپرترند عبور کند.
  • فروش: زمانی که قیمت بسته شدن به زیر باند بالای سوپرترند برسد.

4. استراتژی معاملاتی

• استراتژی به‌صورت زیر پیاده‌سازی می‌شود:
  • اگر سیگنال خرید وجود داشته باشد و موقعیت باز نداشته باشید، خرید انجام می‌شود.
  • اگر سیگنال فروش وجود داشته باشد و موقعیت باز باشد، فروش انجام می‌شود.
• تمامی معاملات با در نظر گرفتن کارمزدها و درصد سود/زیان ثبت می‌شوند.

5. گزارش‌دهی

• تعداد معاملات: کل تعداد معاملات انجام‌شده در دوره مشخص.
• معاملات سودده و زیان‌ده: تفکیک معاملات سودده و زیان‌ده.
• سود/زیان کل: درصد سود/زیان خالص نسبت به سرمایه اولیه.
• گزارش جزئیات معاملات:
  • شامل تاریخ خرید و فروش، قیمت‌ها، سود/زیان ریالی و درصدی، و سرمایه پس از معامله.

مزایا

1. بررسی روند بازار: با استفاده از سوپرترند، تحلیل روندها و تغییرات بازار انجام می‌شود.
2. قابلیت شخصی‌سازی بالا: امکان تنظیم نمادها و پارامترهای استراتژی.
3. تحلیل دقیق: استفاده از داده‌های واقعی بازار و محاسبات معتبر.
4. گزارشات جامع: ارائه گزارشات بصری برای ارزیابی عملکرد استراتژی.

نمونه گزارش

• تعداد معاملات: 15
• معاملات سودده: 9
• معاملات زیان‌ده: 6
• سود/زیان کل: 12.45%
• سرمایه نهایی: 112,450,000 تومان

کاربرد

این کد برای تحلیل و تست استراتژی‌های معاملاتی قبل از اجرای واقعی طراحی شده است. مناسب برای:

• سرمایه‌گذاران حرفه‌ای: جهت بهینه‌سازی استراتژی.
• آموزش و تمرین: برای افراد مبتدی که قصد یادگیری اصول تحلیل تکنیکال دارند.

🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿

پیروزی‌هایتان به دور از چشمان حسود

ما همه چیز رو برای شما ساده کردیم ، از نوسانگیری تا خرید و ارسال و پشتیبانی از محصول

پشتیبانی و ارسال فایل از طریق واتساپ و تلگرام ( 09335651220 ) علاوه بر دانلود اتوماتیک

پرداخت مستقیم و راحت برای خرید بک تست از طریق لینک های پرداخت مطمئن و امن زیر بدون تکمیل پروسه عضویت در سایت و بصورت مهمان :

امکان پرداخت وجه با ارزهای دیجیتال و کریپتوکرانسی و تتر از طریق لینک پرداخت مطمئن و امن با تکمیل پروسه عضویت در سایت و افزودن به سبد خرید :